| Посетители |
Сейчас на сайте:
0 постоянных
посетителей
и 10 гостей.
Общий список |
|
 |
 |
|
|
| Обзор натальных карт российских индексов |
| Обзор натальных карт российских индексов |
| Источник Almagest |
На уровень выше |
02/11/2003 |
Рамиль Халиков
“Millionaires don’t use Astrology….Billionaires do!”
J.P. Morgan
Каждому, кто занимался в России астрологией фондового рынка, наверняка приходилось задаваться вопросом – какие же моменты времени можно считать отправной точкой при прогнозировании общих тенденций на российском рынке корпоративных ценных бумаг? Какие натальные карты работают, а какие нет?
Действительно, история современного фондового рынка России достаточно смутна, и, например, по целому ряду корпоративных ценных бумаг вряд ли уже представляется возможным определить момент первой сделки.
Можно с уверенностью говорить, что начало в России торгов акциями предприятий связанно с деятельностью ныне пришедшей почти в полный упадок Московской центральной фондовой биржи. К лету 1991 года в СССР сложились все необходимые условия (прежде всего законодательного характера) для начала функционирования первых фондовых бирж. Судя по сообщениям прессы, первыми свою деятельность, практически одновременно, начали две биржи – Московская Центральная фондовая и Сибирская фондовая, но МЦФБ все же на несколько дней раньше. В сентябре к торгам подключилась и биржа в Ленинграде. Можно ли считать начало фондовой торговли в СССР отправной точкой истории фондового рынка России? Уверен, что да. Во-первых, как формально, так и, что важнее, в общественном сознании Россия является преемницей СССР. Во-вторых, территориально эти самые первые торги состоялись все-таки именно в РСФСР.
Итак, можно считать исторически установленным тот факт, что первые торги на Московской Центральной Фондовой Бирже состоялись 1 августа 1991 года. К сожалению, сейчас уже сложно точно определить час и минуту этого знаменательного события, но реконструируя это время логически, можно с уверенностью говорить, что это было в самом начале какого-либо из утренних часов. Полагаю, что торговля началась либо в 10, либо в 11 часов утра «с копейками». Лично я больше склоняюсь ко второму варианту – на мой взгляд, эта карта более точно соответствует истории российского фондового рынка. В пользу этого времени говорит и тот факт что длительное время после почти все биржи России открывали торговлю в 11 часов дня (можно считать это своеобразным отражением родовой памяти).
В этой карте сразу бросается в глаза расположение Сатурна в 3,07 Водолея – во время
августовского кризиса 1998 года транзитный Сатурн находился в квадратуре к этой точке, более того, перешел здесь в ретроградное движение, и несомненно, это был один из важнейших факторов, что поспособствовал обвалу рынка. Сатурн имеет отношение к структуре, а как мы знаем, август 1998 года ознаменовался именно глобальными структурными изменениями фондового рынка – в результате кризиса с рынка «ушли» ГКО, один из важнейших инструментов торговли в докризисные времена. В целом, карта начала деятельности МЦФБ очень неплохо откликается на события на российском фондовом рынке, из последних примеров – разворот в начале апреля 2003 года планеты Юпитер из ретроградного движения в директное точно на Солнце натальной карты МЦФБ. Сразу после этого последовало резкое изменение в сознании инвесторов, состоялся впечатляющий рывок вверх, и котировки российских акций бурно росли весь месяц.
Индекс РТС. Следующая важная веха в истории нашего фондового рынка связана с самым известным из рассчитываемых в современное время биржевых индексов – индексом РТС (биржевая аббревиатура – RTSI). Интерес к биржевым индексам (а далее мы будем говорить только о них), оправдан тем, что их натальные карты для фондового рынка ничуть не менее показательны, чем начало деятельности фондовых бирж. Несомненным их плюсом является и то, что их организаторы довольно подробно объясняют принципы расчета и функционирования этих индексов, в том числе с упоминанием временных вех, лежащих в основе их расчета.
Из пояснений к индексу РТС известно, что формально рождение индекса РТС должно было состояться в 12 часов дня 1 сентября 1995 года, т.е. по итогам первого часа торгов должен был быть состояться расчет начального значения расчета индекса РТС; далее он рассчитывается с интервалом в полчаса.
Однако, в действительности неясно, было ли это так – известно, что начальное значение индекса в условные 100 пунктов дано на конец рабочего времени биржи Хотя формально биржа РТС заканчивает работу в 18.00, сделки совершаются еще некоторое время спустя (обычно 15-20 минут), и при расчете индекса РТС на конец дня используется временной рубеж в 18.10.
На мой взгляд, важнее все-таки второе время, хотя и 12-ти часовую карту тоже следует принимать в расчет.
Технический индекс РТС. Следующая натальная карта, достойная упоминания – это время начала расчета так называемого технического индекса РТС (биржевая аббревиатура RTST). В средствах массовой информации он не столь популярен, как «официальный» индекс РТС, но его натальная карта в некоторые моменты времени даже более показательна. Индекс рассчитывается один раз в день на 18.00 московского времени, по итогам торгов на бирже, дата введения – 31 декабря 1997 года. Но что самое интересное, начало расчета RTST в точности совпадает со временем рождения рассчитываемого совместно агентством Рейтер и биржей ММВБ индекса RMX!
Эта натальная карта одна из самых чувствительных к событиям на российском фондовом рынке. Например, Венера в этой карте находиться в 3,29 Водолея, т.е в синастрическом соединении с Сатурном карты МЦФБ, и во время августовского кризиса 1998 года была также поражена точной квадратурой транзитного Сатурна. Кроме того, Сатурн тогда находился в оппозиции в Асценденту натальной карты начала RTST, и был близок к соединению с ее Луной.
Но это еще не все. Если мы обратимся к популярному индексу INMC10, рассчитываемому на основе десяти наиболее ликвидных карт торгуемых на ММВБ, то выяснится, что его рождение состоялось всего лишь на сутки раньше RTST и RMX, и отличается от натальных карт последних совсем немного. Венера в эти дни замедлилась в ретроградном движении, а Меркурий только что из него вышел – как следствие, скорость движения этих планет была незначительной.
Индексы SP/RUX и SP/RUIX. Говоря о российских индексах, нельзя, конечно, не упомянуть и о целой группе индексов, рассчитываемых в России совместно с агентством Standard&Poor. Наиболее известные из них – это SP/RUX и SP/RUIX. Кроме некоторых различий в методике расчета, первый отличается еще и тем, что в список его акций входит Газпром.
Рождение SP/RUX состоялось 5 января 1998 года, однако же, как и в случае с индексом RTSI неясно, когда в точности состоялся первый его расчет Формально, первая точка расчета – 11.05, но индекс SP/RUX на закрытие рассчитывается на 18.10, и начальные 100 пунктов даны именно на этот момент времени.
С индексом SP/RUIX, кажется, чуть больше ясности – во всяком случае, в методике его расчета прямо указано, что «начальное значение индекса на базовый момент времени (на закрытие торгов 3 января 2001 года) принято за 100». Формально, торги закрываются в 18.00, однако следует учитывать, что сделки, как уже упоминалось, совершаются еще некоторое время спустя, и скорее всего, в основе первого расчета этого индекса лежат именно самые последние сделки по акциям, входящим в его расчет.
Сводный индекс ММВБ. Это основной индекс ММВБ и наряду с RTSI и RUIX он входит в «большую тройку» наиболее популярных индикаторов такого рода среди российских биржевиков. Рассчитывается с 22 сентября 1997 года. В «Методике расчета» этого индекса, к сожалению, ни слова не сказано о том, какое время использовалось в качестве отправной точки его расчета, но с очень большой долей вероятности можно утверждать, что это традиционные для индексов MICEX 18.00 на конец торговой сессии биржи.
Вышеперечисленные карты – это основные натальные карты, которыми следует пользоваться при прогнозировании динамики российских фондовых индексов. Не стоит сильно вдаваться в размышления на тему «какая карта вернее» - все эти карты находятся между собой в сильной синастрической связи, и в смысле выявления общей динамики рынка работают они все. Но есть некоторые нюансы – индексы, рассчитываемые на основе данных MICEX, зачастую показывают несколько иные результаты, чем индексы на основе RTS. Это следствие более позднего закрытия торговой сессии ММВБ: за этот час цены на российские акции могут измениться довольно существенно. При работе с индексом RUX следует учитывать тот факт, что он единственный, в списке которого присутствуют акции Газпрома, соответственно, резкое изменения цены газового монополиста может вызвать различие динамики этого индекса от остальных. Еще одно обстоятельство – методика расчета индекса RTSI такова, что чем выше капитализация компании, тем выше ее доля в его расчете. Таким образом, влияние акций Юкоса очень сильно проявлено в RTSI, а акций Газпрома – в RUX.
Фьючерсы. В заключение упомяну об еще одном один типе натальных карт, которые совсем неплохо работают при прогнозировании самочувствия российского фондового рынка. Это – временные данные первых сделок фьючерсов на RUIX (их можно взять с сайта РТС). «Обновляются» они раз в полгода, и таким образом, весьма интересны с точки зрения заложенной в них «оперативной» астрологической информации. В картах такого рода синастрическая связь с гороскопами индексов ощущается только лишь в тех натальных точках, которые будут аспектированы транзитами во время существования фьючерса. На каждый момент времени есть две такие карты, вот например дата первой сделки на фьючерс RUIX-12.03 (цифры означают, что фьючерс закроется в декабре 2003 года):
Обратите внимание на градус, в котором расположен Асц. этого фьючерса. В сентябре 2003 года очень близко к этой точке транзитный Меркурий развернулся из ретроградного движения в директное – и сразу же после этого графики российских индексов резко прибавили в положительной динамике.
Важное обстоятельство: при работе с картами фьючерсов следует учитывать, что при торговле ими инвестор ориентируется не столько даже на текущую стоимость акций, заложенных в его основу, сколько на предполагаемую цену на момент закрытия позиций по фьючерсу, - это безусловно, привносит некоторые моменты отличия в динамику его цены. Но все же общие линии их графиков будут очень схожи, и ключевые моменты изменения цены будут отражать оба типа карт.
|
|
| 1 | |
|
|
|
