Сергей Тарасов

Пример с циклическим индексом Доу-Джонс

Я хочу продемонстрировать, как можно создать модель для индекса Доу-Джонс с использованием двух различных техник: Composite Expert и Black Box Expert.

В Composite Expert возьмите положение Солнца в геоцентрических координатах:

На этом рисунке, линия кривой (черного цвета) соответствует ежегодному циклу для индекса Доу-Джонс.

Теперь делаем то же самое, но уже в Black Box Expert:

1) Загружаем детрендовый осциллятор (с характеристками 1,50,50):

2) Открываем окно Black Box Expert

3) Далее, активизируйте Price Events (События Цены) , и выберите загруженный ранее осциллятор:

4) Используйте вкладку Angle Beetwen FAM для моделирования позиции Солнца в Зодиаке. Окно будет выглядеть следующим образом:

Здесь необходимо произвести следующие операции:

a) и b) - определите планету (только Солнце);

c) установите шаг =15 гр.

d) Я рекомендую выбрать установку в 3-5 копий для орба в 15 градусов. Такая модель позволяет создавать более детальную характеристику проекции кривой. Но конечно, Вы можете создавать модели, например, с орбом в 8 градусов и количеством копий равным трем.

4) Итак, мы создали модель из 120 событий, описывающих позицию Солнца в Зодиаке.

Чтобы избегать смещений в процессе оптимизации, я рекомендую уменьшить параметр "Learning Rate" (Исследование Скорости):

5) Начинаем процесс оптимизации. По истечении 30.000 шагов оптимизации мы получаем следущее:

Коэффициент корреляции в тестируемом интервале

В итоге мы получаем довольно неплохую модель, описывающую ежегодный цикл индекса Доу-Джонс.

Дальнейшие исследования

Исследования показывают, что взаимодействие пары Уран-Солнце (иначе говоря, цикл Солнце-Уран) достаточно интересно для фондового рынка (коэффициент корреляции - 7 %):

Как и раньше, я поместил этот цикл в Black Box (как я это делал и с ежегодным циклом Солнца), чтобы приплюсовать к  результатам исследования ежегодного цикла Солнца результаты взаимодействия пары Уран-Солнце:

Давайте посмотрим, как результат взаимодействия пары Солнце-Уран может быть добавлен в модели Black Box. Мы будем работать с FAM-моделями. (Напоминание: FAM (Floating Angle Model) - это модель с плавающими углами. Это означает, что мы можем взять любые две планеты и понаблюдать, случиться ли что-нибудь с исследуемым рынком, когда угол между этими двумя планетами будет равен 1 градусу, 2 градусам, 3 градусам, и т.д. Программа отметит все чувствительные точки на Зодиаке для этой пары планет. Это может быть очень полезно, когда у Вас нет нужной натальной карты или Вы не уверены в достоверности имеющейся. В понятие "планеты" включаем Солнце и Луну.)

В Model Editor (Редакторе Моделей) создайте список событий FAM для угла между Солнцем и Ураном:

Другими словами, все описанное выше - это способ использовать результаты Ваших исследований в Composite Expert в окне Black Box. Например, что потребовалось бы, если бы Вы захотели сделать Back Testing (Контрольный Тест) для ваших моделей из Composite Expert. Создаваемая модель включала бы две операции: шаг первый - создание списка событий Солнце-Солнце; и шаг второй - создание списка событий Уран-Солнце.

Как сделать это быстрее

Весь вышеописанное - хорошо для простых моделей. Но что делать, если мы захотели бы создать модель с более сложными величинами? Вот - список из 8 сложных позиций для исследований (каждое включает свой собственный список событий):

Представьте, что Вы должны были бы создать модель в стиле FAM для каждой из этих пар. Это сложный технологический процесс, он потребует времени. Но есть другой путь.

Сохраните эти композитные пары, нажав на "Save". Программа сохранит их в .cms файлах.

Используйте файлы с этим расширением, чтобы создавать модели с плавающими углами (FAM). Чтобы делать это, зайдите в окно "Choices of Criteria", вкладка FAM, и нажмите на эту кнопку:

Найдите там созданные ранее файлы с расширением *.cms . Программа создаст список из событий для всех планетарных пар, которые были созданы в окне Composite Expert:

Дальше Вы можете запускать процесс оптимизации.